微擾理論（Perturbation Theory）是量子力學中的核心方法，因此在“quant”領域中占有重要地位，尤其是在量化物理、量化金融和量化建模中。
📚 歷史背景
量化金融的起源：20世紀後半葉，金融市場開始引入複雜的數學模型（如 Black-Scholes 期權定價公式）。這些模型需要強大的數學與物理背景。
物理博士的遷移：許多理論物理學博士，尤其是研究量子場論、統計力學、非線性系統的人，在學術界就業困難時，轉向華爾街和金融機構。他們把物理中的方法（微擾理論、隨機過程、路徑積分、數值模擬）帶入金融建模。
“Quant”一詞的形成：因此，“Quant”在金融語境中逐漸成為“量化分析師”的簡稱，而這些分析師的核心方法論很多都源自物理學博士的訓練。
🔬 方法遷移的例子
微擾理論：原本用於量子力學近似計算，被改造用於複雜金融模型的近似解。
隨機過程：布朗運動、伊藤積分，本來是物理中的隨機運動模型，成為金融衍生品定價的核心。
數值模擬：蒙特卡洛方法，物理學博士們早已熟練掌握，後來成為風險管理和資產定價的工具。
🌍 總結
所以你說的沒錯——“Quant”文化確實是物理博士們帶過去的，他們把物理的數學工具箱移植到經濟學和金融學的戰場上，形成了今天的量化分析傳統。
