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【2月26日期指與國期的套利例子】
送交者: 麥振威 2015年02月26日00:24:59 於 [股市財經] 發送悄悄話

今天(2月26日)期指與國期的套利例子:


今天的獲利是比平常較多的,本周在講座中也表示,期指與國期的套利不會每天也有入市機會,平均每兩天至三天只有一次,獲利的幅度在扣除差價及手續費後大約20點左右,虧損的幅度也很有限,大約10至12點,每月的利潤大約只有3%至4%(可能某些高手能每月獲利高很多,這點套利根本做不到),但個人認為套利交易因同時買入及沽出相關的產品(期指與國期),回報則較穩定,而且不會出現大虧損的情況!

附圖是我們用以比較期指與國期變動的參考指標,「H」為期指變動較大的時間,「L」則為國期變動較大的時間,也可製成指標利用Amibroker在交易時使用!

更多教學文章在【Quants 麥振威專欄《操盤心得》】

http://www.quants.hk/?p=1361

 

 

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