隨機積分不是普通意義上的側度積分，比如黎曼-斯蒂介積分，或概率側度積分，等等，以為把 FdP後面的側度P替換成任何別的側度了就行了。

隨機積分是對某種可積類的 整個隨機過程 的積分，而不是對某條path或由這條path衍生的各種側度（如普通的黎曼側度或勒貝格側度）的積分。要搞懂隨機積分，必須對隨機過程中的布朗運動（brownian mootion)，或更一般的鞅過程（martingale)有比較透徹的了解。

隨機積分的概念首先由日本數學家伊藤提出。首先使用在布朗運動上，所以也叫伊藤積分（Ito integral）。有關伊藤積分的最著名的定理叫做伊藤引理（Ito's Lemma）。在金融資產定價模型中有廣泛應用。

根據我對本壇網民的了解，我敢大膽的說，這裡除了我，大概沒有誰懂隨機積分。能夠泛泛地用些積分式子的人大概會有不少，比如 mXdt+ sXdW （W是布朗運動）