了解了“快道”的存在及其常見偏差，不僅能改善我們個人的運作能力，而且有助於我們了解社會。卡納曼在這方面做出了開創性的貢獻。在他之前，經濟學研究的對象都是“理性的人”，他們會面對種種約束和機會優化自己的行為，以期得到效用函數（utility function）的最大值。資本主義經濟體系就是在這個框架里建立的。但是，卡納曼與另一位以色列心理學家特沃斯基（Amos Tversky）合作，將非理性的心理學現象引入經濟學，引發了判斷與決策理論的革命。 “行為經濟學＂由此誕生。卡納曼因此在２００２年獲得了一半諾貝爾經濟獎（特沃斯基當時已去世）。現在，經濟中的非理性現象已經成為一個非常熱門的領域。另一位猶太學者艾瑞里（Dan Ariely）寫過一本《可預測的非理性》（Predictably Irrational）介紹這方面的研究成果。這本書是如此暢銷，艾瑞里立馬成為家喻戶曉的公眾人物，而且趁熱打鐵寫了續集。

“快道”在經濟有關領域最重要的行為特徵是“風險趨避”。在面對風險與利益的權衡時，理性的選擇是追求利益數學期望值的最大化。例如，有這樣一個選擇：ａ）打一個賭，有１０％的機會贏１００元，有９０％的機會贏１元。ｂ）肯定拿１０元。理性上分析，ａ）的贏錢期望值是１０.９元，比ｂ）大。但大多數人會選擇ｂ），寧願小贏也要躲避風險。西方諺語說“二鳥在林不如一鳥在手”，說的就是這個意思。

“風險趨避”的現象早已為人所知。它也可以用傳統經濟學中的理性決策來解釋。關鍵是：我們要最大化的是效用函數，而不是得益。得益增加了，效用函數會增加，但不是線性的。大概來說，效用函數可以被認為是得益的對數函數。也就是說，得益從１增加到１０，以及從１０增加到１００，這兩種情況下效用函數的增加是一樣的。例如，假定贏１元的效用函數是０，贏１０元的是１，那麼根據對數關係，贏１００元的效用函數就是２。回到上面的例子，選項ａ）贏錢的期望值是１０.９元，效用函數的期望值是０.２。而選項ｂ）贏錢的期望值是１０元，效用函數的期望值是１。可見，雖然ａ）贏錢的期望值更高，但ｂ）效用函數的期望值更高。所以ｂ）是理性的選擇。

這個理論首先是兩百多年前由物理，數學大牛伯努利提出來的。不過伯努利的效用函數的自變量不是輸贏數目，而是總財產數。他用此來解釋風險趨避，而且解釋擁有不同財富量的人對風險的不同態度：對於同樣的風險，財富越多的人越不害怕。這一點，熟悉對數函數性質的人很容易理解。

但是卡納曼和特沃斯基提出了不同看法。他們認為，人對於財富的感受不應該取決於總財富的狀態，而是財富的變化。試想，如果一個擁有五百萬財富的人一夜之間縮水到三百萬，另一個人原來擁有一百萬，發了個橫財漲到二百萬。那肯定是第二個人更覺得幸福快樂，即使他的財富絕對值還是較少，效用函數肯定較低。所以即使擁有大量財富的人，對於一個特定的賭博仍然是風險趨避。為此，他們提出了“前景理論”(prospect theory)。在這個理論中，他們用“心理價值”(psychological value)或“價值”（value）來表示人對於變化的心理反應。價值是變化的函數，而不是像效用函數那樣是狀態的函數。事實和研究都表明，“前景理論”比伯努利的理論更符合現實。

卡納曼和特沃斯基注意到，“風險趨避”偏見是“反射對稱的”。除了寧可小贏不願冒險外，人們對輸或輸的可能性更為憎恨。例如，如果有個擲硬幣的遊戲，正面的話你贏１５０元，反面的話你輸１００元。你玩不玩？這個遊戲中，你的得益的期望值是２５元。所以理性地說，這個遊戲當然是值得玩的。的確，職業交易員，數學家等肯定會去玩。但絕大多數人的反應是不玩，因為他們把輸１００元看得比贏１５０元更重。實驗表明，要把贏面增加到２００元，一般人才願意去玩。更有甚者，雖然在肯定小贏和有可能大贏之間，人們會選擇前者（避開風險），但在肯定小輸和有可能大輸之間，人們卻會選擇後者（趨向風險）。要解釋這些，就必須擴展心理價值的性質。卡納曼和特沃斯基認為，那個心理價值很可能大致形狀如下圖所示。它在得益或損失接近零的時候變化很快（斜率大），而在得益或損失很大時變得不敏感。而且心理價值在得益為負（即損失）時更為敏感。這樣就解釋了以上所有的觀察結果。

心理價值與輸贏之關係（複製自維基網站 http://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_theory#mediaviewer/File:Valuefun.jpg

但是問題又來了。這個決定輸還是贏的“參考點”（圖上的“reference point”）是怎麼決定的？在打賭贏錢的問題上似乎答案很自然。但很多情況並非如此簡單。卡納曼和特沃斯基指出，參考點的設定是非理性的。例如：考慮以下這兩個問題。

１）你先拿到１０００元，然後有如下選擇：ａ）５０％的機會再贏１０００元；ｂ）肯定拿到５００元。

２）你先拿到２０００元，然後有如下選擇：ａ）５０％的機會損失１０００元；ｂ）肯定輸５００元。

顯然這兩個問題中的ａ）選項是等價的，ｂ）選項也是等價的。但是實驗結果是：在問題１）中大多數人選擇確定的結果ｂ），而在問題２）中大多數人卻選擇賭博ａ）。這個結果顯示，雖然兩種選項實際上是一樣的，但由於問題的表達方式不同，人們的參考點也不同。在問題１）中，參考點是拿到１０００元。兩個選項看起來都是贏，人就會選穩贏。而在問題２）中，參考點是拿到２０００元，兩個選項看起來都是輸，人就會賭一把。顯然，這兩種情況帶來的行為差別是非理性的。現實中也是如此。在賭博中輸錢的人，會把輸以前的狀態作為“參考點”。所以對他來說，再賭一把就是有可能扳回本（不輸），有可能繼續輸（大輸）。而不賭就是肯定輸。所以按照上面說的心理偏向，他會選擇再賭一把的冒險。這也是“越輸越賭”的心理原因。

“參考點”問題在實際生活中也很重要。例如，心理學中有個著名的“稟賦效應”（endowment effect），也就是人對於自己擁有的東西的估價會高得多。這東西可以是沒有個性化的，如隨機抽到的球賽票【注３】，也可以是擁有時間非常短的，如在心理實驗中臨時拿到的咖啡杯子。顯然，這時的參考點是目前情況。失去已有的東西比得到新的東西帶來更大的心理影響。這種心理偏向甚至可以用儀器探測：在稟賦效應發生時，人腦會出現類似“厭惡”的情緒反應。

不光在買賣交換中是把現狀作為參考點，在其它生活問題中人們也往往安於現狀不願改變。通常情況下，改變總是意味着得到一些，失去另一些。例如，換工作可能得到更高的工資但失去現有的熟悉環境。因為稟賦效應，人們把失去的看得更重要，所以對改變會感到猶豫。同時改變也往往意味着承認過去的錯誤（一種心理損失），或者覺得損失了過去的投入（其實那已經是消失了的東西了）。不僅對於過去，人們的避損偏向還會延及未來：人們在採取不尋常的策略時會猶豫，因為害怕將來可能的後悔。

在社會的價值判斷中也是這樣。例如，造成損失的罪行（如偷盜）與減少潛在收入的罪行（如商業欺詐）相比，前者更引起民憤，所以法律懲罰也更重。這種社會的心理偏向對改革者很不利：改革中的受害者會堅決反對，而得益者卻不那麼在乎。參考點對於了解人和社會是很重要的一個視角。

雖然“參考點”通常是現狀，但也有例外。例如，研究發現，窮人的“稟賦效應”較弱，因為他們心目中，現狀已經在“損失”那一邊了。通過操控參考點，可以有效地影響人的感受。里根的競選口號“你比四年前過得更好嗎？”就是偷偷把參考點從現狀轉移到了四年前，讓人們產生損失的憤怒感。雇主們往往不採用浮動工資，而是把工資分成固定工資和浮動獎金兩部分。這樣以固定工資為參考點，獎金不論如何浮動都是“得”而非“失”了。西方人有個“psych up”（心理準備）的說法，就是做一件事前先反覆想象實施的過程。這樣就把參考點從現狀移到了新行動時刻，讓自己覺得更有信心和動力。【注４】

特沃斯基在哈佛醫學院做了這樣一個實驗。他們要求受試的醫生們決定是否採用某種癌症治療方法。第一組醫生被告知，這種方法的五年成活率是９０％。而他們告訴第二組醫生，這種方法的五年死亡率是１０％。你不需要是醫生就知道，這兩句話說的是一回事。但是第一組醫生有８４％贊同這種治療，而第二組只有５０％贊同。可見即使是專家，還是避免不了面對“得”和“失”的不同反應。這個例子體現了一個操控心理的技巧：情緒框架（emotional framing），也就是用不同的角度去描述一件事，來得到不同的情緒反應。一個更現實的例子是：美國法律規定，商家不准對使用信用卡的顧客收附加費，但可以對用現金的顧客提供折扣。這其實是一樣的事，但這個規定對信用卡公司有利：對顧客來說，附加費（失）比折扣（得）看起來更重要。

除了對同一件事用不同的角度看，還可以對事情作出不同的組合。例如，同一種彩票，可以看成是花了５元的代價，得到１％贏１００元的機會，也可以看成是有１％的機會贏９５元和９９％的機會失去５元。在前一種說法中，我們把得和失分成了兩件事，從而增加了彩票的吸引力。你對日常生活中的小損失（交通罰款，物品損壞等）很在意嗎？有個解決的辦法。年初決定捐給慈善機構一筆錢。一年中有了損失就在這筆錢中扣。年底把剩下的捐出去。這樣，你會覺得是慈善機構在幫你支付那些小損失。建立不同的“情緒賬戶”，對事情的感受就不一樣了。

【注３】詳情可見http://people.duke.edu/~dandan/Papers/PI/bb.pdf 但那裡提出不同的解釋。文中提到Ariely書中第七章也談到這個問題。

【注４】這一段的幾個例子是我根據自己理解加的。

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