同時燒VXX/Xiv的實戰結果

送交者: deliver 2013年06月23日05:44:42 於 [股市財經] 發送悄悄話

5月28日在23.7燒了500股XIV，成本11850， 在6月4日Xiv跌到21.62時500股賺1040.下面燒VXX時，成本則降到10810 6月4日19.84時（即Xiv為21.62時）， 燒了547股VXX， 成本為10852. 在6月4日燒VXX時， 兩個總共賺1040. 在6月21日時， Xiv為19.3， 賺2200； VXX為21.56, 賠941. 兩個總共賺1259. 從6月4日到6月21日，約半個月時間， 兩個總共賺了219. 成本總共10810+10852=21662. 利閏率為219/21662=1%。時間只半個月， 不算Compounding， 相當於年利潤率24%。 賺這24% 利潤的風險比銀行存CD還小！ 如果你的ACCOUNT是Margin 了的話,這兩個可做Margin成本，不用擔心減值。 當然， 一般情況賺不了這麼多。這半個月之所以賺了1%， 是因為Vix上下動得很利害， 相應的， Xiv的Beta Decay 就比較多。 覺得在Vix為20時， 即平均值時，是同時燒VXX/Xiv的良機。

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