同时烧VXX/Xiv的实战结果

送交者: deliver 2013年06月23日05:44:42 于 [股市财经] 发送悄悄话

5月28日在23.7烧了500股XIV，成本11850， 在6月4日Xiv跌到21.62时500股赚1040.下面烧VXX时，成本则降到10810 6月4日19.84时（即Xiv为21.62时）， 烧了547股VXX， 成本为10852. 在6月4日烧VXX时， 两个总共赚1040. 在6月21日时， Xiv为19.3， 赚2200； VXX为21.56, 赔941. 两个总共赚1259. 从6月4日到6月21日，约半个月时间， 两个总共赚了219. 成本总共10810+10852=21662. 利闰率为219/21662=1%。时间只半个月， 不算Compounding， 相当于年利润率24%。 赚这24% 利润的风险比银行存CD还小！ 如果你的ACCOUNT是Margin 了的话,这两个可做Margin成本，不用担心减值。 当然， 一般情况赚不了这么多。这半个月之所以赚了1%， 是因为Vix上下动得很利害， 相应的， Xiv的Beta Decay 就比较多。 觉得在Vix为20时， 即平均值时，是同时烧VXX/Xiv的良机。

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