| (滬深300指數期貨交易策略) 利用港期與滬深300指數期貨互動關係的只造淡策略 |
| 送交者: 麥振威 2015年02月20日05:21:04 於 [股市財經] 發送悄悄話 |
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(滬深300指數期貨交易策略) 利用港期與滬深300指數期貨互動關係的只造淡策略
用了不少時間，團隊的人在新年時也在工作，這套是我們其中一套交易滬深300指數期貨的策略。2014年的大升市中，這套只造淡的策略仍能獲利，關鍵是利用港期與滬深300指數期貨的互動關係，附圖為這套策略的Backtest Report，當然策略Backtest 總有分別，而且這策略也需要再改良。
更多教學文章在【Quants 麥振威專欄《操盤心得》】
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