衛青是大漢駙馬，也可謂權勢熏天。可是衛青一生做事規規矩矩，嚴謹自律，不擅使專權，而贏得了世人包括漢武帝的尊重。

漢武帝時，大將軍衛青出兵定襄攻擊匈奴。蘇建、趙信兩位將領同率三千多騎兵行軍，在途中遭遇單于軍隊。漢軍和匈奴軍苦戰一天，士兵傷亡殆盡，趙信投降單于，蘇建獨身一人逃回大營。議郎周霸說：“自從大將軍出兵以來，從來沒有處死過副將。現在蘇建拋棄軍隊，獨自逃回，可以殺他以顯示大將軍的威嚴。”長史任安說：“這樣不可以。蘇建以數千騎兵去抵擋數萬之敵，奮力作戰一天，而士兵沒有二心。如今他僥倖脫險，將軍反而要殺他，豈非要告訴後人，以後遇到這種情況回來還不如向敵人投降嗎？我認為不該殺蘇建。”衛青說：“我作為天子的外戚心腹之臣帶兵出征，並不怕沒有威嚴。周霸說要顯示我的威嚴，這並不合我的心意。雖然論職權，我有權處死手下將官，但以我所受到天子的寵信，也不敢在塞外專擅生殺大權，而應該押回京師，請天子裁決，並可藉此訓示為人臣的不應擅自專權，這樣做不是更好嗎？”於是衛青命人把蘇建押解到天子行在，後來漢武帝果然赦免了他。（出自《智囊》）

不將自己的權威建立在別人的死亡或痛苦上，也就是我們常說的“不把自己的幸福建立在別人的痛苦上”。衛青能夠善始善終大概就在於此吧。