deliver:關於VIX的幾個統計數據 |
送交者: deliver 2012年10月12日17:03:30 於 [股市財經] 發送悄悄話 |
從1990 到現在止, VIX最高為89.53; 最低為9.31; 平均為20.88。 VIX小於15的機率為25%,小於14的幾率為20。 VIX大於20 的機率為46%;大於25的機率為22%, 大於30的機率為10%。 和VIX有關係的產品很多,這些產品不僅和Spot VIX有關,還和今後兩個月的Futures 有關。 Spot VIX 和今後兩個月的Futures 的關係70% 的時間處於Contango,30% 的時間Backwardation。 因Contango,再加上DECAY,VXX/UVXY/TVIX 長期會到零,而且降得很快。理論上說,任何時候作空他們都可以,但你你不知道什麼時候VIX會Spike 到90,一般不敢。但如果Spot VIX 大於30,則是作空VXX/UVXY/TVIX的良機。可分步作空。 我是這樣操作,先買空一點,如繼續漲,則又做空一點。漲也不會是直線上升的,如果掉下一點,則把前面較低價作空的那部分買回來,以此類推。 SVXY 和XIV 也會DECAY, 但因70%VIX處於Backwardation,所以,長期來說,SVXY/XIV不會降得很快,VIX 大於25時則可以考慮買進SVXY/XIV長期持有。 我只說個大慨,Details大家去研究。我覺得VIX Products 有時比INDEX 和單個股票好把握一些。機會來了,則可玩。 前段時間VIX低於15了,我覺得是買UVXY/VXX/TVIX 和做空XIV的機會,所以就向大家推薦了。
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